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内容简介:
随着会计学与金融学研究的不断深入,传统的市场有效假说在大量的市场异象下受到越来越多的挑战。本书从三个方面——噪声交易、投资者情绪、套利成本,阐明赢取资本超额收益的法则。本书构建了价值投资理论与实践的桥梁:每一章节,不仅梳理归纳大量相关领域的经典文献,还结合现实市场情况进行阐述。本书帮助金融从业者快速了解行为经济学、基本面分析和股票收益预测性方面成熟的研究成果,对投资活动大有裨益。本书还提供了构建投资策略的理论基础,有助于投资者全面、深刻地理解获取超额收益的基本面量化投资理论。
书籍目录:
第1章 市场的魔力/ 1
1.1 市场的社会价值/ 1
1.2 联合均衡问题/ 4
1.3 市场有效性意味着什么?/ 6
1.4 市场有效性的一个形象类比/ 11
1.5 均衡条件下存在错误定价吗?/ 12
1.6 有成本的信息套利/ 16
1.7 对市场有效性“近似成立”的辩护/ 17
1.8 小结/ 22
第2章 噪声交易者模型: 能否替代有效市场假说/ 25
2.1 综述/ 26
2.2 席勒模型/ 29
2.3 金融市场的噪声交易者模型/ 34
2.4 对金融市场研究的启示/ 39
2.5 研究设计/ 43
2.6 小结/ 46
第3章 噪声交易与投资者情绪/ 49
3.1 投资者情绪与套利成本/ 52
3.2 什么驱动了股票价格?/ 53
3.3 关于投资者情绪的早期研究/ 56
3.4 行为学基础: 投资者情绪的来源/ 60
3.5 资本流动与股票收益/ 65
3.6 投资者群体与系统性噪声/ 69
3.7 度量投资者情绪/ 75
3.8 公司层面情绪/ 78
3.9 投资者的心情与情感/ 80
3.10 小结/ 84
附录 当市场存在噪声下管理层的决策/ 85
第4章 度量公司价值: 基本面分析的作用/ 87
4.1 综述/ 87
4.2 量化投资者——本杰明·格雷厄姆/ 89
4.3 简单的理论模型/ 93
4.4 价值投资的两个要素/ 98
4.5 来自业界的启示/ 99
4.6 学术研究中的实证证据/ 102
4.7 价值投资为何持续有效?/ 111
4.8 小结/ 119
附录 乔尔·格林布拉特的神奇公式/ 120
第5章 套利成本/ 123
5.1 精明投资者眼中的市场/ 127
5.2 制定交易策略/ 130
5.3 复杂度对错误定价的影响/ 136
5.4 策略的执行与实施成本/ 146
5.5 筹资和融资限制/ 150
5.6 小结/ 156
第6章 研究方法论: 资产收益的可预测性/ 159
6.1 对风险因子的暴露/ 160
6.2 区分风险补偿和错误定价/ 164
6.3 短窗口期收益/ 167
6.4 其他非收益率指标/ 169
6.5 分期间和分样本/ 170
6.6 退市偏差和幸存者偏差/ 172
6.7 规模、流动性与策略可行性/ 173
6.8 评估经济显著性/ 175
6.9 检验统计显著性/ 177
6.10 长窗口期收益/ 179
6.11 对学术研究的增量贡献/ 181
6.12 小结/ 183
参考文献/ 185
术语中英对照/ 217
致谢/ 223
作者介绍:
李勉群(Charles M.C. Lee),斯坦福大学商学院Moghadam Family管理学讲席教授与会计学教授,长期致力于基本面量化和投资者行为的教学、研究与实践;在会计学、金融学和经济学领域的顶级学术期刊上发表了大量关于量化投资、行为金融和权益估值方面的论文,为相关学科领域做出了巨大贡献。
苏子英(Eric C.So),麻省理工学院斯隆管理学院经济学、金融学和会计学Sarofim Family Career Development副教授。研究兴趣主要包括权益估值、资产定价、套利限制和市场微观结构等,重点关注影响市场价格信息含量的因素和机制。
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其它内容:
书籍介绍
随着会计学与金融学研究的不断深入,传统的市场有效假说在大量的市场异象下受到越来越多的挑战。本书从三个方面——噪声交易、投资者情绪、套利成本,阐明赢取资本超额收益的法则。本书构建了价值投资理论与实践的桥梁:每一章节,不仅梳理归纳大量相关领域的经典文献,还结合现实市场情况进行阐述。本书帮助金融从业者快速了解行为经济学、基本面分析和股票收益预测性方面成熟的研究成果,对投资活动大有裨益。本书还提供了构建投资策略的理论基础,有助于投资者全面、深刻地理解获取超额收益的基本面量化投资理论。
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书籍真实打分
故事情节:9分
人物塑造:6分
主题深度:3分
文字风格:9分
语言运用:4分
文笔流畅:3分
思想传递:7分
知识深度:3分
知识广度:8分
实用性:9分
章节划分:8分
结构布局:7分
新颖与独特:7分
情感共鸣:9分
引人入胜:6分
现实相关:4分
沉浸感:3分
事实准确性:5分
文化贡献:5分